Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler Risiken tatsächlichen Kapital. Ein Händler kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das am heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Händler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwärtstrends, Abwärtsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchführung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden können, können einen erheblichen Einfluss haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie im Out-of-Sample-Vergleich fehlschlägt, dann braucht die Strategie eine weitere Entwicklung, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Backtesting und Trade Systems Build it. Probier es aus. Tausch Es. CQGs state-of-the-art Backtesting und Handel System-Tools setzen Sie in die Kontrolle über Ihre Strategien. Entwickeln und optimieren Sie Ihr System und Signale durch Modellierung über Jahre der verfügbaren historischen Daten. Wenn sein, bereitet automatisch handeln es durch CQGs AutoTrader. Fügen Sie das Handelssystempaket Ihrem CQG hinzu IC Prüfen Sie Ihre Ideen, bevor Sie Ihr Geld riskieren Unser Handelssystempaket erlaubt Kunden, vergangene handelnde Tätigkeit zu analysieren und Strategien aufzubauen, die auf dieser Tätigkeit basieren. Nutzen Sie unsere Funktionen zur Feinabstimmung von Ein - und Ausstiegspunkten und testen Sie benutzerdefinierte Parameterwerte. Profitieren Sie von unseren zahlreichen Backtesting-Ressourcen, indem Sie die Handelsaktivitäten anhand der Erstellung von Long - oder Short-Trades, einer Vielzahl von Ein - und Ausfahrtssignalen und den Provisionen des Händlers prüfen. Auswerten von Eingangssignalen unter Verwendung Ihrer bevorzugten Zustände Mit Signalauswerter können Sie die Wirksamkeit über einen bestimmten Zeitraum mit Ihren eigenen spezifischen Kauf - und Verkaufssignalen analysieren. Ihre Analyse kann sowohl auf Portfolios als auch auf einzelne Rohstoffe angewendet werden. Optimieren Sie Ihre Systemparameter Optimieren Sie Ihren Workflow mithilfe des Trade System Optimizer, einem wertvollen Handelsinstrument, das die Ergebnisse von Handelssystemen testet, die unterschiedliche Einstellungen ausführen, und die Kombination von Parametern in Handelssignalen. Automatisieren Sie Ihr Trading-System Jetzt haben Sie Ihr Handelssystem, haben CQG es automatisch handeln. CQG AutoTrader ist eine proprietäre Handelsausführungsmaschine, die es Kunden ermöglicht, gleichzeitig zahlreiche Systeme gleichzeitig mit gleicher Präzision und Disziplin auszuführen. Im Gegenzug bietet es Händlern eine größere Kapazität und Genauigkeit im Systemhandel gegenüber manueller Ausführung. Das Produkt unterstützt verschiedene Auftragstypen und ermöglicht es Kunden, Ausführungsparameter in Bezug auf Preis, Größe und Zeitpunkt der Aufträge zu konfigurieren. Für maximale Transparenz ist CQG AutoTrader mit verschiedenen Positionsüberwachungsmodulen wie dem Orders and Positions-Fenster und der ATS-Studie (Automated Trading System - ATS) integriert, in der Kunden Signale und Positionen auf Diagrammen und Handelsschnittstellen überwachen können. CQG AutoTrader kann im Live - oder Demo-Trading-Modus eingesetzt werden. Demo CQG AutoTrader mit einer kostenlosen Testversion von CQG IC Backtesting Videos Leistungsstarke Automatisierung CQG Product Specialist Doug Janson skizziert CQG ICs Automatisierungsfunktionen. Erfahren Sie, wie Sie Formeln, Testformeln mit dem Eintragsauswertesystem definieren und ein Handelssystem erstellen. Jetzt ansehen Intelligenter Backtesting CQG Product Specialist Jim Stavros demonstriert die Effektivität unserer Backtesting - und Trade-System-Tools. 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